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한결같이

삽질의 기록 : 평균모멘텀스코어 계산식 오류 수정

투자중인 계좌 전부는 아니지만 많은 계좌에서 평균모멘텀스코어를 이용해 매달 비중을 조절하는 전략을 사용하고 있다. 그런데, 이번달 초에 새로 계산된 자산별 비중을 보다가 좀 이상한 점을 발견했다. 한국형 TLT인 ACE 미국30년국채액티브(H)의 평균모멘텀스코어가 0.7 정도로 높았다. 미국 장기채금리의 폭등으로 최근 장기국채가 연 최저점을 갱신하고 있는데 이렇게 놓다는 게 이상해서 자세히 살펴봤는데...이런 젠장, 모멘텀 계산식을 잘못 썼다.원래 제대로 된 평균모멘텀스코어는 현재가격을 기준으로 1개월전, 2개월전, ... 12개월전 가격과 비교해서 높으면 1점, 낮으면 0점을 부여한 후 평균값을 구하게 된다. 그런데 엑셀에서 수식을 복사하면서 실수하는 바람에 기준값을 고정하지 않았다. 그래서 현재가 1..
투자일기 2025. 1. 14. 17:12
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