한결같이

보통 백테스트 등을 위해 과거 실적들을 다운받기 위해 많이 사용하는 곳이 야후 파이낸스인데, 얼마전부터 여기서 다운로드 기능이 사라졌다. 배당금액과 수정종가를 확인할 수 있어서 유용했는데 갑자기 다운로드가 안되니 상당히 불편해졌다. 물론, 파이썬 등의 코드를 직접 만들어 필요한 데이터를 크롤링하는 사람도 있겠지만 그럴 여건이 되지 않는 나같은 인간은 어쩌란 말인가 하며 한숨이나 쉬고 있었는데... 우연히 간단하게 데이터를 엑셀로 붙여넣을 수 있다는 걸 발견했다.일단 다음 짧은 영상을 한번 보고 정리하자. copy & paste 순서는 다음과 같다. 야후 파이낸스와 엑셀 창을 같이 뛰운다.야후 파이낸스에서 원하는 종목과 기간, 조건(daily, monthly 등)을 선택하고 데이터를 조회한다.야후 파이낸스..

이번엔 황금나비 포트폴리오에 평균모멘텀스코어를 적용해 각자산의 비중을 조정해보자.황금나비 포트폴리오는 주식40%, 채권40%, 금20%로 구성되며 세부적으로는 SPY 20%, 미국소형가치주(IWN) 20%, 미국단기채(SHY) 20%, 미국장기채(TLT) 20%, 금(GLD) 20% 로 구성된다. 영구 포트폴리오 대비 소형가치주를 자산에 추가해 주식의 범위가 넓어졌다. 영구 포트폴리오와 마찬가지로 여기선 미국단기채를 현금으로 보고 비중을 조정해보았으며 백테스트 기간은 2006년부터이다.오리지널 황금나비의 경우, CAGR 6.4%, 변동성 8.3%, MDD -18%, 샤프지수 0.59 인데 평균모멘텀스코어를 현금율 1.0으로 적용하면 CAGR 4.6%, 변동성 4.6%, MDD -8%(!), 샤프지수 0...