한결같이

부의 체인저 2코로나 이후 완전히 뒤바뀌어버린 세상을 그의 특별한 통찰력으로 조망하며, 뒤바뀐 그 세상에서 투자로 살아남는 법을 다룬다. 특히 이번 책에서는 ‘제갈량의 세 주머니’라 할 만한 세상에www.aladin.co.kr 저자의 전작 내일의 부 를 흥미있게 읽었던 터라 다음 저서인 부의 체인저에서 어떻게 전략을 개선하는지 궁금해하며 읽었다. 그런데... 1. 읽은 후 소감 저자가 설명하는 능력이 엉망인 건지, 내가 머리가 굳어진 건지 처음 읽어가며 주장하는 전략이 도저히 이해가 되지 않는다. 말뚝박기가 어떤 용어인지도 모르겠고, 세부적인 행동지침이 충돌하거나 숫자가 이상한 것도 보이고.  그러다 다른 독자가 개인 블로그에 전략을 요약한 걸 보고나서야 이해가 되었으니 책의 구성이 이상한 건 사실인듯 ..

최근 조던 김장섭의 부의 체인저 1, 2권을 읽었는데 전체적인 내용은 다음에 정리하기로 하고, 이번엔 부의 체인저 2권 말미에 짧게 설명한 'TQQQ 투자법'에 대해 고민해 본 애용을 간단히 정리한다. 1. 투자컨셉저자의 주장은 간단하다.  기술주가 지배하는 현재, 나스닥지수의 3배를 추종하는 TQQQ를 잘만 이용하면 큰 수익을 거둘 수 있다. 하지만 당연하게도 TQQQ의 변동성이 문제가 되는데 이를 줄이기 위한 방법으로 VIX 지수를 참고지표로 이용하면 된다고 말한다. 참고 : VIX 지수란? S&P500 지수의 변동성을 정량적으로 표현한 지수로 VIX지수가 크면 사람들이 향후 30일간 S&P500 지수가 크게 변동할 것으로 생각한다는 의미다. 보통 VIX지수는 15~20정도에서 움직이며 과거 폭락장에..

ISA 계좌가 개설 후 3년이 다되어 해지하고 새로 개설했다. 이전 3년간은 주로 고배당, 커버드콜 위주로 모아왔는데 원금 3500만원에 수익금 630만원으로 누적 수익률 41%, CAGR 12.6% 정도가 된다. 결코 나쁘지 않은, 어찌 보면 상당히 괜찮은 실적이긴 한데... 다음 회차엔 나스닥 2배 레버리지 상품인 K-QLD (KODEX미국나스닥100레버지리(합성 H))를 메인으로 가져가는 포트폴리오를 써보면 어떨까 하고 열심히 고민중인데 현재까지 검토해본 내용을 정리한다.1. 투자는 게만아 님의 QLD 투자전략여기저기 검색하다 참고할 만한 내용을 발견해 해당 전략을 검토해보았다. 한국형 QLD와 SCHD에 투자해보자? 국내 ETF로 투자하는 심플 강력 전략!이전 컨텐츠를 통해 미국 주식에 심플하게 ..

많이 알려진 포트폴리오 중에 QQQ와 SCHD를 일정비율로 모아가는 것이 있다. QQQ로 달성한 수익로 SCHD를 늘려 배당성장을 달성하는 컨셉인데, QQQ 몰빵보다 안정성도 있고 실천하기도 간단해 많이들 선호하는 듯 하다. 나역시 직접 적용해볼까 하는 후보 중 하나이고. 그런데 한편으론 QQQ와 SCHD가 성장형과 배당성장형으로 성격이 많이 다르긴 크게 봐서 모두 미국주식인데 분산효과가 정말 괜찮을까 하는 의구심이 들었다. 그래서 비교해보았다.  비교대상은 QQQ & SCHD 포트폴리오와 QQQ & TLT 포트폴리오. 고전적인 주식60/채권40의 경우 S&P500 과 미국중기채(10년물)을 예로 드는데 S&P500보다 변동이 큰 QQQ를 다루니 채권쪽도 장기채TLT를 자산에 넣는게 타당해 보여서다. S..

최근 여러가지 포트폴리오 구성에 대해 고민하면서 엑셀을 이용해 수동으로 간단한 백테스트를 돌려보곤 한다. 그런데 문득 이 백테스트 결과가 제대로 계산되고 있는지 검증을 안해봤다는 사실이 떠올랐다. 물론, 지금까지의 결과 패턴을 봤을 때 얼토당토 않은 값들이 나오진 않았지만 실제 값들이 어느 정도로 정확한지 궁금해졌다. 그래서 포트폴리오 비주얼라이저와 스노우볼72 에서 제공하는 백테스트 툴을 이용해 그 결과를 한번 비교해보았다. 비교할 포트폴리오는 널리 알려진 60/40로 삼아 SPY 60%, IEF 40% 로 비중을 고정했다. 백테스트 기간은 포트폴리오 비주얼라이저에서 무료로 제공하는 10년(2014.10~2024.9)으로 잡았다. 직접 백테스트를 수행할 때는 보통 월간 데이터를 이용하는데 이번엔 추가로..

몇가지 정적자산배분 전략에 평균모멘텀스코어를 적용해보는 백테스트를 직접 정리했었는데 우연히 수식상의 오류를 발견해 전부 수정했다. 원인은... 야후 파이낸스 등에서 월간 데이터를 받아 엑셀에 표시할 때 월말 기준인 걸 월초 기준으로 잘못 알았던 게 원인이었다. 예를 들어 raw data는 '2024년 9월' 로 표시되는데 이걸 엑셀에서 불러오면 default로 '2024년 9월 1일' 로 표시한다. 그런데 실제 값을 비교해보니 '2024년 9월'의 값은 '2024년 9월 30일'의 가격이란 거다. 이렇게 되면 10월 초에 10월달의 자산비중을 계산하기 위한 모멘텀 계산 시 10월 말까지의 가격데이터를 포함해버리기 때문에 마지막 한달치는 상승인지 하락인지 미리 알고 있다는 내용이 되어 버려 백테스트 결과가..

계좌구분전략월납입금월수익률(%)평균연수익률(%)DC형 퇴직연금HAA00.6%6.2%연금저축A정적자산배분500.2%6.8%IRPBAA251.5%10.7%연금저축B정적자산배분00.0%19.7%중개형ISA고배당주0-0.5%12.8%VRTQQQ모음50-0.3%10.8%금현물-04.6%37.4%무한매수법SOXL무매-1500.0%34.7% 1) DC형 퇴직연금지난달부터 계속 주식 23%, 채권 77% 인 상태다. 의외로 미국주식이 계속 상승장이라 배가 좀 아프다... 10월 초에 계좌별 적용전략을 변경할 생각으로 9월동안 고민을 해왔고 대충 방향을 잡았다. 퇴직연금계좌는 3등분해서 BAA, 영구, 채권동적배분(안전자산 30%)로 가져가볼 생각이다. 2) 연금저축A주식 20%, 채권 70%, 리츠&골드 10% 상태인..