VolatilityTarget2 TQQQ 길들이기 3. Volatility Target with EWMA TQQQ 길들이기 2. Volatility TargetTQQQ 길들이기 1. AMSValue Rebalancing(VR) 방식으로 TQQQ에 투자한 지 어느덧 3년째에 접어들었다. 그동안 수익률은 상당히 만족스러운 수준을 기록하고 있지만, 마음 한구석에는 2022년과 같은 대하락장kvasir21.tistory.com TQQQ라는 야생마의 변동성에 고삐를 채우기 위해 변동성타겟(Target Volatility) 전략을 사용해 변동성이 커지면 비중을 줄이고 안정적인 시장에선 비중을 늘리는 방식을 시도했었다. 하지만 변동성 값에 따라 보유비중의 변화가 매주 급격하게 변하며 발생하는 잦은 리밸런싱 비용이 문제였다. 이를 해결하기 위해 지수이동평균(EWMA), 즉 학습계수 개념을 도입해보았다. EWMA 전략의 개.. 2026. 5. 22. TQQQ 길들이기 2. Volatility Target TQQQ 길들이기 1. AMSValue Rebalancing(VR) 방식으로 TQQQ에 투자한 지 어느덧 3년째에 접어들었다. 그동안 수익률은 상당히 만족스러운 수준을 기록하고 있지만, 마음 한구석에는 2022년과 같은 대하락장을 다시 마주할지kvasir21.tistory.com TQQQ의 무서운 변동성을 좀 효과적으로 제어하기 위해 평균모멘텀스코어(AMS)를 고민해 봤지만 결과는 기대에 미치지 못했다. 급격한 하락장에서의 방어력이 부족한 탓이다. 주가가 급락한 뒤 모멘텀이 바뀌어 대응을 시작해도 이미 늦은 감이 있다. 지표를 억지로 조합해 대응 속도를 높이는 방법도 있겠다. 하지만 노이즈를 잘못 해석해 횡보장에서 잦은 매매로 수수료만 낭비할 위험이 크고, 과최적화의 함정에 빠질 가능성 또한 배제할 수.. 2026. 5. 22. 이전 1 다음
