[책] 가상화폐 투자 마법공식

가상화폐 자산에 대해서도 기본적인 투자전략은 동일하다. 강건하고 검증된 전략, 리스크 관리, 실행.

그래서인지 책 후반부에 자세하기 설명하는 여러 전략들도 대부분 일반적인 투자전략과 마찬가지로 모멘텀, 변동성, 자금관리를 키워드로 가지고 있다. 이미 다른 투자관련 도서를 읽어본 사람이라면 쉽게 이해할 수 있는 내용들이다.

아, 그렇다고 책히 별로라는 말은 아니고 반대로 가상화폐에 대해서도 유사하게 투자할 수 있다는 걸 깨우치게 해준 책이다. (알고나면 당연한 사실이지만 알기전엔 쉽게 떠올릴 수 없는 생각이다)

 

가상화폐 투자 마법 공식

 

 

가상화폐 투자 십계명

1. 연속으로 깨져도 포기하지 말고 계속하라
2. 매수 전 매도 타이밍을 정하고 그 규칙을 준수하라
3. 자신의 성향에 맞는 투자전략을 찾아라
4. 전략은 구체적이어야 하고 초과수익을 달성할 수 있어야 한다
5. 깨질 경우엔 투자규모를 축소하라
6. 손실은 필연적이다
7. 거래규모는 매우 중요하다
8. 트레이딩 수익은 불편함과 비례한다
9. 실패를 통해 배워라
10. 가장 중요한 자세는 '열린 마음'이다

성공 투자의 조건은 투자심리 50%, 리스크 관리 40%, 투자전략 10%이다. 엄청난 고생 끝에 이론적으로 훌륭한 전략을 만들어도 투자심리와 리스크관리를 무시하면 성공할 수 없다.

직접 매수하는 순간 투자자의 뇌는 원숭이 수준이 되어 온갖 착각과 편향에 시달리게 된다. 이를 극복하기 위해선

1) 매수하기 전에 손절매를 포함해 매도할 조건을 정해라
2) 한번 정한 전략은 끝까지 밀고 간다. 단, 애초부터 틀린 전략을 수립하지 않도록 충분한 백테스트로 검증해라
3) 자존심을 버려라. 내 생각이 맞다고 증명하는 게 목적이 아니라 돈을 버는 것이 목적임을 기억해라
4) MDD는 무조건 20% 이하로 유지하라. 이를 위해선 리스크 관리기법이 필요하다

상승장에서만 투자하고 하락장에선 쉬어라. 상승장과 하락장을 구분하는 적절한 기준을 정해서 그 기준을 계속 지켜라.

복리로 인한 수익과 손실의 비대칭성을 감안해 MDD는 20% 이상 커지면 안된다. MDD를 줄이기 위해선 현금비중을 늘려 변동성을 조절하거나, 투자종목의 변동성을 전체 자산의 일정비율로 고정하는 고정비율 자금관리법을 이용하라.
  예) 직전 일정기간의 변동성(고점-저점)의 평균값을 변동성으로 정의하고, (0.5~2.0%) / 평균변동성 만큼 투자한다.

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실전투자전략들 : 일차적으로 관심이 가거나 나중에 직접 백테스트 해볼만한 전략들만 요약

1. 복수 이동평균 + 변동성 조절
   - 현재가 > 3, 5, 10, 20일 이동평균 이면 매수 or 보유
   - 현재가 < 3, 5, 10, 20일 이동평균 이면 매도 or 투자보류
   - 자금관리 : 종목별 투입금액 = (타겟 변동성 / 종목 변동성) / 가상화폐수
   - 변동성 : 최근 5일동안 1일변동성의 평균
2. 듀얼모멘텀 + 현금비중 최소90%
   - 종목별 과거 30일 수익률 체크
   - 최근 30일 수익률이 가장 높은 종목에 자산10% 투입
   - 최근 30일 수익률 최고종목이 바뀔 경우 매도 후 신규종목 매수
   - 모든 종목의 30일 수익률이 (-)이면 현금보유
3. 다자 가상화폐 + 변동성 돌파
   - 각 종목의 레인지(전일 고가 - 저가) 계산
   - 매수조건 : 현재가 > 당일 시가  + 레인지 * k
   - k = 0.4~0.6 추천
   - 매수조건 돌파한 화폐에 1/n 자산 투입
   - 매도 : 다음날 시가
4. 상승장+변동성 돌파+변동성 조절
   - 각 종목의 레인지(전일 고가 - 저가) 계산
   - 종목별 가격이 5일 이동평균보다 낮으면 투자대상에서 제외
      (5일 이평 외 10, 20일 이평값을 and 조건으로 추가할 수도 있음)
   - 매수조건 : 현재가 > 당일 시가  + 레인지*k
   - 화폐별 투입금액은 (타겟 변동성 / 전일 변동성) / 투자대상 가상화폐수, 타겟 변동성은 1%~5% 정도
   - 매도 : 다음날 시가
5. 평균노이즈비율 + 마켓타이밍 + 변동성돌파
   - 종목당 기본투자비중 : 1/n(종목수) * 전일기준 3,5,10,20일 이동평균선스코어
   - 이동평균선스코어 : 여러개 이동평균선을 설정하고 전일 종가가 해당 이평보다 높으면 1점, 낮으면 0점 부여한 후 평균값 산출
   - 매수 : 실시간 가격 > 당일 시가 + (레인지*20일 평균노이즈비율)
   - 노이즈 = 1-abs(시가-종가)/(고가-저가)
   - 자금관리 : (전일 고가-저가)/전일 종가 *100 값이 투자자금의 k% 를 초과하지 않도록 비중 조절
   - 매도 : 다음날 시가
   예) 5개 코인에 투자하고 총자산이 1000만원인 경우, BTC의 평균 이동평균선 스코어가 0.5였다면 기본투자금은 1000/5*0.5=100만원. 여기에 자금관리로 전일 변동폭이 4%이고 k=2%라면 최종투입금은 100*(2%/4%) = 50만원.