한결같이

이제 Effcient Frontier 계산기를 만들었으니 이걸 써먹어봐야겠다. 첫 시작은 나스닥과 다우존스로 구성되는 포트폴리오로 잡아보았다. 이렇게 시작한 이유는 나스닥과 다우존스 2개만의 자산을 이용해 다우존스로 안정적인 배당성장을 기본으로 가져가면서 나스닥의 고수익을 추가하는 전략이 제법 유명하기 때문이다(무위험 수익률은 1.5%로 가정했다).1) 나스닥 / 다우존스 보통 안정성과 수익성을 고려해 보통 QQQ 30 / SCHD 70 이나 QQQ 20 / SCHD 80 정도의 비중을 많이들 추천한다. 나 역시 일부 계좌에서 이 포트폴리오를 사용하고 있다. 이제 과연 이 구성이 어떤 실적을 보이는지 한번 계산해보자. 보통 나스닥은 QQQ ETF를, 다우존스 하면  SCHD를 떠올리지만 SCHD는 최근인..

오늘 새벽 발표한 제조업 구매관리자지수(PMI)가 예상치보다 낮게 나오면서 나스닥지수는 -3.4% 하락했다.이로서 지난 7/24, 8/5에 이어 3번째로 3%이상 하락했고 한달 기준으로 본다면 8/5 에 1번 3%이상 하락한 후 한달 내에 다시 한번 하락해서 누적 2회에 해당한다. 마삼룰 대로라면 한달 내에 -3%가 4번 뜨면 공황이라고 하는데 아직 그런 수준은 아니지만 투자하기 조심스러운 시기는 맞는 듯 하다.그런데 이미 지난달에 주식비중은 확 줄여둔 상태에서 이제 한달이 되는 내일까지 별 일 없으면 다시 주식비중을 좀 늘려볼까 하던 참이었는데 이게 딱 오늘 터지네.어쩔 수 없이 다시 한달간은 주식비중을 늘리지 않고 현상태를 유지하면서 지켜봐야겠다.

포트폴리오를 어떻게 설정하면 좋을까 하는 고민을 자주 하게 된다. 과연 지금 포트폴리오가 괜찮은걸까? 채권 비중을 줄이는 게 장기적으로 더 좋은게 아닐까? 등등. 몰론 포트폴리오 비주얼라이저 등에서 다양한 자산들의 비중을 설정하고 백테스트가 가능하다. 하지만 비중을 여러번 바꾸는 게 귀찮고, 과연 내가 설정한 비중이 최적인지 확인이 어렵다 보니 뭔가 아쉬움이 있었다. 차라리 파이썬을 좀 더 공부해서 코드를 만들까 하면서 공부도 좀 하고 있었는데 우연히 엑셀을 이용해  Efficient Frontier(효율적 경계선)을 계산하는 동영상을 발견했다. https://www.youtube.com/watch?v=IRa64LEERhE이 영상을 참고해서 효율적 경계선을 계산하는 파일을 만들었다. 이 파일은 다음 순서..

채권에 대한 이야기를 하는 유투브를 구독하고 있는데 이번에 무료강의를 한다고 해서 신청해서 들어보았다. 유투브에서 설명한 것과 중복되는 내용이 많긴 했지만 한번 모아서 정리하는 의미에서 나쁘지 않았고, 새로 알게 된 내용도 좀 있고 해서 까먹기 전에 정리해둔다. https://m.youtube.com/post/UgkxaT6-Z1whKiHfkmMpAdzksfRiO6DDKd9O?si=YKoMSsvIcn8yxq4L1. 2024 하반기 글로벌 채권시장  - 인플레이션은 안정적으로 감소하고 있으나 실업률은 증가추세  - 과거 경기침체 시기에 실업률은 급격히 증가함  - 샴 법칙은 경기침체의 선행지표라기보다는 동행지표 혹은 약간의 후행지표에 가까움  - 8월 크게 증가한 실업률은 Labor demand의 감소(회사..