한결같이
Self 백테스트 결과 검증 본문
최근 여러가지 포트폴리오 구성에 대해 고민하면서 엑셀을 이용해 수동으로 간단한 백테스트를 돌려보곤 한다. 그런데 문득 이 백테스트 결과가 제대로 계산되고 있는지 검증을 안해봤다는 사실이 떠올랐다.
물론, 지금까지의 결과 패턴을 봤을 때 얼토당토 않은 값들이 나오진 않았지만 실제 값들이 어느 정도로 정확한지 궁금해졌다.
그래서 포트폴리오 비주얼라이저와 스노우볼72 에서 제공하는 백테스트 툴을 이용해 그 결과를 한번 비교해보았다.
비교할 포트폴리오는 널리 알려진 60/40로 삼아 SPY 60%, IEF 40% 로 비중을 고정했다. 백테스트 기간은 포트폴리오 비주얼라이저에서 무료로 제공하는 10년(2014.10~2024.9)으로 잡았다.
직접 백테스트를 수행할 때는 보통 월간 데이터를 이용하는데 이번엔 추가로 일간 데이터의 경우도 함께 비교해보았다.
CAGR | 변동성 | MDD | 샤프지수 | |
포트폴리오 비주얼라이저 |
8.67% | 9.69% | -20.63% | 0.74 |
스노우볼72 | 8.7% | 9.7% | -20.4% | 0.74 |
MySelf (월간) | 8.8% | 10.2% | -21% | 0.71 |
MySelf (일간) | 9.5% | 10.4% | 0.77 |
결과를 정리해보니 생각보다 내 백테스트 계산결과도 제법 괜찮은 수준인 듯 하다. CAGR은 약 0.1%, 변동성은 0.5%, MDD는 0.5% 정도의 차이를 보인다.
다행히 앞으로도 직접 백테스트를 해본 결과를 써먹을 수 있겠다는 생각이 든다.
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