주식 데이터를 조회하고 다운로드 받으려면?

요즘 다양한 자산배분전략을 공부하고 테스트하는 재미가 쏠쏠하다.
백테스트를 지원하는 많은 사이트가 생기긴 했지만 내가 원하는 기능이 없거나, 유료서비스인 경우가 많아 어쩔수 없이 직접 데이터를 가공하고 돌려보는 경우가 많다. 귀찮긴 하지만 만들고 나면 재미있기도 하다.
그런데 이를 위해선 다양한 지수나 주식, ETF의 과거 데이터가 필요한데 이것들을 어떻게 구하는지 정리해본다.

 

1. 어떤 데이터가 필요할까?

일단 기본적으로 제일 많이 사용하는 값들은 미국주식ETF(SPY, QQQ, SCHD), 미국채권 ETF(SHY, IEF, TLT), 그리고 취향에 따라 금(GLD)이나 한국주식, 신흥국주식 등을 떠올릴 수 있다. 그런데 거의 최고로 오래된 SPY ETF가 출시된 것도 1993년이고, SCHD 같은 것들은 유명세에 비해 출시된 지 10년 정도밖에 되지 않아 백테스트하기엔 데이터가 부족하다는 생각이 들 때가 많다.
하지만 보통 메이저급 ETF는 추종하는 지수가 있다 보니 해당지수를 직접 이용하면 훨씬 오랜 기간동안의 분석을 할 수 있다. 여기서 지수추종 괴리율은 대충 무시하고 넘어가자.

결국 앞에서 언급한 대표적인 ETF들은 필요하다면 S&P500, NASDAQ100, 다우존스, 10년만기 미국채, 30년만기 미국채 등으로 대체할 수 있다(고 믿는다).

2. 데이터는 어디서 구할 수 있나?

네이버 주식에서도 대표적인 지수는 조회가 가능하지만 수십년치 데이터를 한방에 다운로드 받기는 어렵다. 물론 구글스프레드시트나 파이썬코드 등을 이용하는 것은 가능하겠지만 내 개인적인 사정상 그 방법은 이용하기 어려워 오프라인으로 작업이 가능한 소스가 필요하다.
그런 의미에서 내가 사용하고 있는 곳은 크게 3개. FRED, Yahoo Finance, Investing.com 이다.

3. FRED, https://fred.stlouisfed.org/

미국 연준에서 제공하는 경제 데이터를 조회하고 다운받을 수 있다.
주식이 아니라 경제 지표들을 제공하다 보니 특정ETF의 자료는 없지만 거시경제 측면에서 필요한 지표들을 확인할 수 있다. 미국채 수익률을 비롯해 최근 이슈가 된 샴지수나 실업률, 장단기금리차, 하이일드 스프레드 등이 내가 FRED에서 종종 확인하는 지표들이다.

또한 여러개의 데이터를 하나의 그래프에 같이 그리거나, 기본 데이터를 가공하는 것도 기본기능에 포함되어 있어 유용하다.

4. Yahoo Finance  https://finance.yahoo.com/

야후 파이낸스에선 ETF를 포함해 개별종목들의 과거실적을 조회하고 다운로드받을 수 있다. 조회기간도 조정할 수 있고 sampling 주기를 일별, 주별, 월별로 설정할 수도 있다. 또한 배당금액과 시기도 포함되어 있어 필요시 요긴하게 사용할 수 있다. 배당금 재투자한 경우는 수정종가(Adj.Close.)를, 단순 가격만 보려면 종가(Close)를 사용하면 된다.

S&P500 같은 지수도 조회가 가능한데 어떤 것은 다운로드는 안되는 경우도 있긴 하다.

 

5. Investing.com https://kr.investing.com/

야후 파이낸스와 마찬가지로 다양한 종목들을 기간과 주기별로 받을 수 있는데 야후 파이낸스에서 다운로드되지 않는 종목들도 인베스팅에서는 가능한 경우가 많이 병행해서 사용하고 있다. 또한 메인 메뉴에서 대표적인 지수와 ETF, 채권수익률 등은 바로가기가 가능한데 나같은 초보자에겐 의외로 편리한 기능이다.

단, 야후 파이낸스와 달리 배당금 정보는 포함되지 않는다. 장기간에 걸친 분석 시 배당금 재투자 여부(TR vs. PR)가 총 수익률을 많이 변화시킬 수 있다는 점에서 인베스팅에선 배당금 재투자는 고려하지 못하는 점은 아쉬운 점이다.