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한결같이
평균모멘텀스코어를 이용한 자산배분전략 (systrader79) (수정)
자산 비중을 어떻게 잡고 필요시 얼마나 변경할지에 대해 고민하면서 이것저것 찾다가 systrader79 님의 블로그를 발견하고 며칠동안 열심히 읽어보았다. 그중 제일 관심이 가는 내용인 평균모멘텀스코어를 이용한 비중조절방법에 대해 정리해본다. systrader79님의 평균모멘텀스코어에 대한 내용은 링크를 참조. 동적자산배분에서 항상 등장하는 용어가 모멘텀이다. 보통 많이 사용하는 모멘텀으로 절대모멘텀과 상대모멘텀이 있다. 절대모멘텀은 지금 이 자산이 상승추세인지 하락추세인지 판단하는 것이고(예: 이동평균선보다 위에 있는지, 아래에 있는지), 상대모멘텀은 다른 자산과 비교해 이 자산이 더 많이 상승했는지 판단하는 것이다. 기존 문헌들에서 사용하는 모멘텀은 과거대비 10% 올랐으면 0.1, 20% 올랐으면 ..
경제공부
2024. 9. 20. 10:11