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한결같이
평균모멘텀스코어 기반 포트폴리오 검토결과(현금율 도입) (수정)
1) 현금비중이 너무 높다고 느껴지면 어떻게 조정해볼까? : 현금율앞에서 systrader79님의 평균모멘텀스코어(Average Momentum Score, 이하 AMS)를 이용해 정적자산배분 전략에서 자산비중을 조정하는 방법을 간단히 요약했다. 그런데 예시로 든 60/40 전략의 경우 AMS를 도입하면 보유현금의 비중이 약 40%에 달하는 것으로 계산된다. 당연히 현금비중이 높은 만큼 안정적인 전략이 되긴 하겠지만 어떤 사람에겐 현금비중이 너무 높다고 느껴질 수도 있겠다. 그래서 현금비중을 약간 줄이되 임의로 줄이는 것이 아닌 일정한 비율만큼 줄이는 방법을 고민해봤다. 기존의 AMS 를 이용한 자산비중은 다음과 같이 계산한다. 자산비중 = 최대비중 * 자산별AMS 여기에 0~1 사이의 값(일단 현금율..
경제공부
2024. 9. 21. 16:59