TQQQ 길들이기 5. 기타 고변동성 상품 적용

 

QQQ 3배 레버리지 상품인 TQQQ를 대상으로 Volatility Target 전략을 백테스트해서 상당히 마음에 드는 결과를 얻었다. 하지만 과연 다른 상품들에 대해선 어떤 결과가 나올까? 혹시 TQQQ 라는 상품에 대해서만 운좋게 좋은 결과가 나온 건 아닐까?

 

1. UPRO (SPY x3)

UPRO, VT 3%, 2010.4.~2026.5.

 

2. SOXL (SOXX x3)

SOXL, VT 5%, 2010.4.~2026.5.

3. TECL (XLK x3)

TECL, VT 4%, 2010.4~2026.5.

4. LABU (XBI x3)

LABU, VT 6%, 2015.7~2026.5.

5. NVDL (NVDA x2)

NVDL, VT 5%, 2023.1.~2026.5.

6. MSTU (MSTR x2)

MSTU, VT 10%, 2024.10.~2026.5.

7. KORU (EWY x2)

KORU, VT 6%, 2022.11~2026.5

 

결과 요약

백테스트결과	CAGR	변동성	MDD	샤프지수	평균현금비중
UPRO	27.4%	46.5%	70.4%	0.74
SPY	11.7%	15.7%	28.6%	0.67
UPRO-VT	21.8%	27.2%	33.8%	0.80	34.3%
SOXL	36.1%	83.5%	88.7%	0.80
SOXX	22.5%	27.7%	43.0%	0.83
SOXL-VT	29.2%	46.5%	56.4%	0.75	41.6%
TECL	35.4%	59.0%	76.7%	0.82
XLK	17.5%	19.5%	32.0%	0.85
TECL-VT	33.1%	36.5%	40.1%	0.93	32.7%
LABU	-25.6%	95.1%	99.1%	0.17
XBI	14.9%	72.0%	61.4%	0.37
LABU-VT	-7.6%	62.5%	93.0%	0.15	38.3%
NVDL	148.3%	81.2%	63.9%	1.69
NVDA	103.6%	43.6%	31.8%	2.03
NVDL-VT	99.7%	49.5%	30.8%	1.63	42.1%
MSTU	-79.1%	147.4%	98.0%	0.10
MSTR	-21.1%	74.5%	76.3%	0.43
MSTU-VT	-54.2%	98.3%	90.9%	-0.23	34.0%
KORU	78.2%	86.3%	71.0%	1.25
EWY	34.7%	28.9%	25.8%	1.28
KORU-VT	47.4%	52.6%	55.8%	1.02	33.1%