한결같이

최근 비트코인이 전고점을 갱신하면서 마구 상승하고 있는데 개인적으로 안타깝다. 몇개월 전부터 모으기 시작해서 아직 투자금이 매우 작은 수준인데 한 1년만 더 늦게 올라줬으면... 소심하고 쫄보인 터라 BTC에 올인해서 일확천금을 노리거나 하는 건 꿈도 못꾸고 대신 BTC을 중심으로 해서 안정적인 포트폴리오를 만들어볼 수 없을까 하는 고민한 내용을 기록해둔다. 1. BTC의 분산효과내가 원하는 건 BTC으로 큰 수익을 기대하면서 대신 다른 자산들로 변동성을 줄여주는 포트폴리오다.  그럼 BTC외에 어떤 자산들을 같이 가져가야 할까? 포트폴리오를 구성할 자산을 선택할 때 제일 중요한 점은 자산간의 상관관계라고 생각한다. 장기적으로 우상향하지 않는 자산은 당연히 일고의 가치도 없으니 패스. 그래서 BTC을 포..

현명한 퀀트 주식투자주식투자할 때의 두려움이나 얼떨결에 창출한 수익으로 인한 과잉 자신감 등, 이런 감정을 온전히 배제하고 수치와 통계만 보고 투자하는 ‘퀀트 투자’에 집중한 이 책은 그중에서도 가장 강www.aladin.co.kr 1. 전반적인 소감이 책은 8장으로 구성되어 있지만 크게 보면 두 파트로 나뉜다. 전반부에선 투자에 대한 기본원칙과 그 원칙을 지키기 위해 퀀트투자가 가지는 장점을 설명한다. 후반부에선 젠포트를 이용해 실제로 퀀트투자 포트폴리오를 만드는 방법과 백테스트 결과를 보여준다.  직접 퀀트투자를 하지 않는 사람이라도 전반부의 투자원칙, 특히 '주식시장에서 살아남는 다섯 가지 방법'은 모든 투자자들에게 통용되는 내용이라 생각한다.  원칙, 감정배제, 백테스트라는 키워드만 숙지하고 실현..

계좌구분전략월납입금(만원)월수익률평균연수익률DC형퇴직연금BAA/영구/채권동적0-2.1%1.8%연금저축AHAA/황금나비500.5%6.7%IRPLAA256.7%13.2%연금저축BLAA01.6%19.4%중개형ISA신규개설11000.1%1.1%VRTQQQ 적립247.0%21.7%금현물-014.3%54.1%무한매수법SOXL-8806.8%42.1%1) DC형 퇴직연금 연금계좌 중 자산규모가 제일 큰 계좌라서 대략 3등분해서 안전자산 비중은 채권동적배분 전략을 적용하고 나머지는 BAA, 영구자산배분 전략을 적용하는 것으로 설정했다. 아직 3개 전략에 실제 투자한 비율은 총 30% 수준이고 나머지는 거의 채권으로 보유중인데... 이번에 미국 장기채 금리가 오르면서 손실이 제법 났다. 일주일 후면 미국 대선인데 다음달에..

부의 체인저 2코로나 이후 완전히 뒤바뀌어버린 세상을 그의 특별한 통찰력으로 조망하며, 뒤바뀐 그 세상에서 투자로 살아남는 법을 다룬다. 특히 이번 책에서는 ‘제갈량의 세 주머니’라 할 만한 세상에www.aladin.co.kr 저자의 전작 내일의 부 를 흥미있게 읽었던 터라 다음 저서인 부의 체인저에서 어떻게 전략을 개선하는지 궁금해하며 읽었다. 그런데... 1. 읽은 후 소감 저자가 설명하는 능력이 엉망인 건지, 내가 머리가 굳어진 건지 처음 읽어가며 주장하는 전략이 도저히 이해가 되지 않는다. 말뚝박기가 어떤 용어인지도 모르겠고, 세부적인 행동지침이 충돌하거나 숫자가 이상한 것도 보이고.  그러다 다른 독자가 개인 블로그에 전략을 요약한 걸 보고나서야 이해가 되었으니 책의 구성이 이상한 건 사실인듯 ..

최근 조던 김장섭의 부의 체인저 1, 2권을 읽었는데 전체적인 내용은 다음에 정리하기로 하고, 이번엔 부의 체인저 2권 말미에 짧게 설명한 'TQQQ 투자법'에 대해 고민해 본 애용을 간단히 정리한다. 1. 투자컨셉저자의 주장은 간단하다.  기술주가 지배하는 현재, 나스닥지수의 3배를 추종하는 TQQQ를 잘만 이용하면 큰 수익을 거둘 수 있다. 하지만 당연하게도 TQQQ의 변동성이 문제가 되는데 이를 줄이기 위한 방법으로 VIX 지수를 참고지표로 이용하면 된다고 말한다. 참고 : VIX 지수란? S&P500 지수의 변동성을 정량적으로 표현한 지수로 VIX지수가 크면 사람들이 향후 30일간 S&P500 지수가 크게 변동할 것으로 생각한다는 의미다. 보통 VIX지수는 15~20정도에서 움직이며 과거 폭락장에..

ISA 계좌가 개설 후 3년이 다되어 해지하고 새로 개설했다. 이전 3년간은 주로 고배당, 커버드콜 위주로 모아왔는데 원금 3500만원에 수익금 630만원으로 누적 수익률 41%, CAGR 12.6% 정도가 된다. 결코 나쁘지 않은, 어찌 보면 상당히 괜찮은 실적이긴 한데... 다음 회차엔 나스닥 2배 레버리지 상품인 K-QLD (KODEX미국나스닥100레버지리(합성 H))를 메인으로 가져가는 포트폴리오를 써보면 어떨까 하고 열심히 고민중인데 현재까지 검토해본 내용을 정리한다.1. 투자는 게만아 님의 QLD 투자전략여기저기 검색하다 참고할 만한 내용을 발견해 해당 전략을 검토해보았다. 한국형 QLD와 SCHD에 투자해보자? 국내 ETF로 투자하는 심플 강력 전략!이전 컨텐츠를 통해 미국 주식에 심플하게 ..

많이 알려진 포트폴리오 중에 QQQ와 SCHD를 일정비율로 모아가는 것이 있다. QQQ로 달성한 수익로 SCHD를 늘려 배당성장을 달성하는 컨셉인데, QQQ 몰빵보다 안정성도 있고 실천하기도 간단해 많이들 선호하는 듯 하다. 나역시 직접 적용해볼까 하는 후보 중 하나이고. 그런데 한편으론 QQQ와 SCHD가 성장형과 배당성장형으로 성격이 많이 다르긴 크게 봐서 모두 미국주식인데 분산효과가 정말 괜찮을까 하는 의구심이 들었다. 그래서 비교해보았다.  비교대상은 QQQ & SCHD 포트폴리오와 QQQ & TLT 포트폴리오. 고전적인 주식60/채권40의 경우 S&P500 과 미국중기채(10년물)을 예로 드는데 S&P500보다 변동이 큰 QQQ를 다루니 채권쪽도 장기채TLT를 자산에 넣는게 타당해 보여서다. S..

최근 여러가지 포트폴리오 구성에 대해 고민하면서 엑셀을 이용해 수동으로 간단한 백테스트를 돌려보곤 한다. 그런데 문득 이 백테스트 결과가 제대로 계산되고 있는지 검증을 안해봤다는 사실이 떠올랐다. 물론, 지금까지의 결과 패턴을 봤을 때 얼토당토 않은 값들이 나오진 않았지만 실제 값들이 어느 정도로 정확한지 궁금해졌다. 그래서 포트폴리오 비주얼라이저와 스노우볼72 에서 제공하는 백테스트 툴을 이용해 그 결과를 한번 비교해보았다. 비교할 포트폴리오는 널리 알려진 60/40로 삼아 SPY 60%, IEF 40% 로 비중을 고정했다. 백테스트 기간은 포트폴리오 비주얼라이저에서 무료로 제공하는 10년(2014.10~2024.9)으로 잡았다. 직접 백테스트를 수행할 때는 보통 월간 데이터를 이용하는데 이번엔 추가로..